Non-Maturity Deposit Models (NMD Models)

Overview

Project Structure

nmd_model/
├── model/                                        #Trainned model and parameters (pkl.)
│   ├── hazard_rate.pkl
│   ├── ci_model.pkl
│   ├── hp_model.pkl
│   ├── gbm_model.pkl
│   ├── ddm_model.pkl
│   ├── ddy_model.pkl
│   ├── beta_model.pkl
│   ├── threshold_model.pkl
│   ├── jvd_model.pkl
│   ├── threshold_model.pkl
│   ├── runoff_model.pkl
│   ├── replicating_weights.pkl
│   ├── yield_curve.pkl
│   └── dynamics_model.pkl
├── notebooks/
│   ├── 01_data_generation.ipynb
│   ├── 02_survival_decay.ipynb
│   ├── 03_stable_nonstable.ipynb
│   ├── 04_deposit_rate_model.ipynb
│   ├── 05_deposit_decay.ipynb
│   ├── 06_economic_theory.ipynb
│   ├── 07_nmd_floor.ipynb
│   ├── 08_structural_hedge.ipynb
│   ├── 09_wealth_allocation.ipynb
│   └── 10_irrbb_integration.ipynb
├── src/
│   ├── data_generator.py
│   ├── survival_analysis.py
│   ├── stable_nonstable_model.py
│   ├── deposit_rate_model.py
│   ├── deposit_decay_model.py
│   ├── economic_theory.py
│   ├── nmd_floor.py
│   ├── caterpillar.py
│   ├── wealth_allocation.py
│   ├── reporting.py
│   └── plot_function.py
├── data/          
│   ├── processed
│   └── raw/
|   └── └── nmd_data.parquet
├── requirements.txt
└── README.md